SKKU BK 21 Math Modeling Colloquim Series
(Photo, PPT, Lecture Note, Movie Clips)
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성병찬 교수 (중앙대학교)
이항석 교수 (성균관대학교) |
09.01.14-09.01.21 |
VBA기본과정 및 금융수학 Abstract: 본 강의에서는, VBA(Visual Basic for Application)의 기본 및 활용 방법에 대해서 공부한다. 기본적인 내용으로는, VBA의 에디터 사용법 및 주요 프로그래밍 방법에 대해서 익힌다. 활용 관련하여, 엑셀 워크시트를 이용하여 VBA의 고급 활용법에 대해서 알아본다. 각 내용에 관한 실습을 병행하여 강의할 것이며, 특히 활용 관련해서는 난수추출방법 위주로 몬테칼로 시뮬레이션 방법을 공부한다. |
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조재훈 박사 (삼성화재) |
09.02.06 |
Computation of the aggregate distribution of a maximal Markov sequence Abstract: We present a computational method for the aggregate loss distribution of finite number of non-identical dependent random variables under Markov property. A numerical example of the method is given under the copula framework of dependence. |
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고방원 교수 (숭실대학교) |
09.02.17 |
Pricing Maturity Guarantee with Dynamic Living Benefit Abstract: Motivated by the recent popularity of variable annuities with guaranteed living benefits, we propose a new equity-linked insurance product which provides dynamic living benefits during the contract period and a minimum guarantee at maturity. The term dynamic living benefit (DLB) is coined after the dynamic fund protection introduced by Gerber and Shiu (1998, 1999) to reflect the duality between the two products. The new product provides instantaneous withdrawal benefits from investor’s fund account whenever it attains a predetermined payout level. Under the celebrated Black-Scholes model, we follow Gerber and Pafumi’s approach using some known facts about a reflecting Brownian motion and obtain explicit pricing formulas for the aggregate DLBs and the maturity guarantee. Later we provide an alternative method of Esscher transforms for verifying the derived formulas. |
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Thomas Y.S. Lee 교수 (University of Illinois at Chicago) |
09.06.22-09.06.26 |
2009 SKKU BK 21 |
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김동호 교수 (세종대학교) |
09.07.28 |
신용리스크 관리와 통계학의 활용 Abstract: 금융기관이 수익을 창출하기 위해 행하는 자산운용은 항상 리스크를 수반한다. 금융기관의 수익은 리스크에 대한 노출로 창출되며 금융리스크를 효과적이며 효율적으로 관리하는 것이 금융기관의 주요 업무 중 중요한 부분을 차지하고 있다. 본 세미나에서는 신용리스크를 중심으로 내부모형과 규제모형에 대해 소개하고자 한다. 내부모형은 개별 금융기관이 리스크 관리를 위해 자체적으로 개발하여 사용하는 여러 모형을 통칭하는데 대표적인 모형으로는 CreditRisk+, CreditMetrics 모형 등이 있다. 바젤 규제모형은 1988년 국제결제은행(BIS; Bank for International Settlements)의 바젤위원회(Basel committee)에 의해 최초 제시되었으며, 최근에는 세계 금융시장의 환경 변화와 발전에 따라 신 바젤 자본규약(new Basel capital accord)을 적용하는 단계에 있다. 리스크 관리에 있어 통계학 및 수학의 중요성이 점차 강조되고 있으며 그 역할도 증대하고 있다. 본 세미나를 통해 리스크 관리에 있어 통계학 및 수학의 활용에 대해 살펴보고자 한다. |
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권혁성 교수 (숭실대학교) |
09.08.28 |
위험율 산출과 고려사항 Abstract: 위험률의 산출 과정과 이후 개정과정은 상품개발(개정)과 리스크관리 프로세스 내에서 기본적이고 중요한 부분이다. 특히 보험료와 준비금을 산출하는 기본적 요소이기 때문에 가능한 정교하게 산출되고 개정될 필요가 있고 곧 도입되는 현금흐름방식 가격산출 제도에서도 위험률의 산출은 중요 이슈가 되고 있다.본 세미나에서는 정액보험과 실손보험에서의 위험률의 의미를 파악하고 위험률 산출시 고려해야 하는 다양한 변수들과 고려사항에 대하여 논의하고자 한다. |
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최용찬 (삼성화재) |
09.09.10 |
이공계 취업준비생을 위한 보험회사 취업전략 Abstract: - 보험업의 특성 및 보험업의 이해, 세계보험시장의 변화 - 삼성화재 회사 소개, 채용안내 |
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이강진 (흥국생명) |
09.11.20 |
GLWB 변액보험 국내 도입 사례 Abstract: 1. GLWB 상품 소개 - 상품개발 배경 - 상품 Concept, 상품 구조 - 상품 특징 - 최저연금액 Table 결정 - 기초서류 상의 특징 2. 헤지 관련 내용 - 헤지 Cost 산출 개요 - 헤지방법 |
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성주호 교수 (경희대학교) |
09.12.02 |
한국 퇴직연금현황 및 연금계리 이슈 Abstract: - 현행 근퇴법 개정(안)의 주요내용과 그와 관련된 연금계리 중요성 및 계리적 의사결정 이슈 - 적립 과부족에 따른 상각법 - 국제회계기준, 자본시장통합법의 영향 등 |
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